Tag - Dr. Jaime González Maiz Jiménez

¿Qué beta utilizar en los mercados financieros en época de Covid19?

De acuerdo a Sharpe (1964) uno de los problemas que tuvieron varios inversionistas durante mucho tiempo, fue la ausencia de un cuerpo de teoría microeconómica positivista, la cual lidiará con condiciones de riesgo. Dada esta necesidad, surgió el Capital Asset Pricing Model (CAPM) en el año de 1964 precisamente teniendo como autor al mismo Sharpe. El CAPM ha tolerado la...

En busca de una teoría descriptiva completa de los mercados financieros

Fama (1998) considera que los mercados financieros son eficientes en el sentido de que los precios de las acciones reflejan toda la información disponible, y observa que las anomalías presentadas en estos mercados son eventos aleatorios. Sin embargo, desde hace más de 30 años se ha puesto en tela de juicio está aseveración. Por su parte, Shiller (1981) observa que los...