¿Qué beta utilizar en los mercados financieros en época de Covid19?
De acuerdo a Sharpe (1964) uno de los problemas que tuvieron varios inversionistas durante mucho tiempo, fue la ausencia de un cuerpo de teoría microeconómica positivista, la cual lidiará con condiciones de riesgo. Dada esta necesidad, surgió el Capital Asset Pricing Model (CAPM) en el año de 1964 precisamente teniendo como autor al mismo Sharpe. El CAPM ha tolerado la...