Econofísica
El pasado noviembre tuve el privilegio de asistir a uno de los congresos de Física más importantes a nivel mundial, el MX Dark Matter 2018, en Playa del Carmen, Quintana Roo. Durante algunas ponencias, se hizo referencia a la Física de Partículas y a la Física Estadística: en general, la primera estudia los componentes elementales de la materia y las interacciones entre ellos; la segunda, utiliza la teoría de la probabilidad para deducir el comportamiento de sistema constituido por componentes equivalentes, a partir de la hipótesis sobre las partículas que los conforman y sus interacciones mutuas. De acuerdo con estas descripciones y con la explicación del brillante físico que me invitó al congreso, se trata de dos ramas de la Física que se pueden relacionar con la Economía, en particular, con la Economía Financiera. Por ello, surgió mi interés en la aplicación de modelos teóricos físicos al análisis económico, principalmente al análisis de los mercados financieros, ya que es innegable que existe una analogía entre la distribución de los movimientos de los precios de las acciones, de los derivados, los índices bursátiles y la distribución de las partículas.
Existen otras analogías entre la Física y la Economía, como las transiciones de fase (el cambio de hielo a agua, por ejemplo) y las crisis financieras, ya que la globalización ha llevado a una mayor integración de los mercados, incrementando sus fluctuaciones y el inherente riesgo sistémico, y dado que la Física Estadística estudia las fluctuaciones de diversas magnitudes en sistemas complejos, no es de extrañar que sus herramientas se extiendan al campo de la Economía Financiera. En este sentido, a mediados de 1990 surgió un área de investigación interdisciplinaria conocida como Econofísica, que utiliza teorías y métodos físicos en el análisis de la Teoría Económica.
La Econofísica aplica las leyes de la física a los procesos económicos, sobre todo en aquellos que se refieren a aspectos estocásticos y de dinámica no lineal, como el uso de las leyes de potencia en el estudio de la distribución de la riqueza, la aplicación económica de la Entropía (magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema) y la teoría de la percolación para explicar fluctuaciones en los mercados financieros, entre otros. Se trata del estudio de fenómenos económicos a través de métodos conceptuales y computacionales físicos, mediante el establecimiento de analogías con la termodinámica y otras áreas de la Física. Además, la actual disponibilidad de grandes cantidades de datos financieros también ha impulsado a su desarrollo, facilitando el estudio de eventos críticos en sistemas financieros complejos. Asimismo, han surgido econofísicos muy destacados, como el profesor de física en la École Polytechnique, Jean-Philippe Bouchaud, fundador y presidente del exitoso fondo de inversión Capital Fund Management. Finalmente, esta disciplina ha cobrado tanta relevancia que, en 2016, el prestigioso European Physical Journal le dedicó el número 225, Special Topics: Econophysics.
Acerca del autor: Doctora y Maestra en Economía Financiera: Banca y Bolsa por la Universidad Autónoma de Madrid, obtuvo su título de Doctorado con Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad, máxima calificación otorgada por las universidades españolas. Además, obtuvo el Premio Extraordinario a la Mejor Tesis Doctoral de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid en el ciclo académico 2009-2010. Egresada de la Licenciatura en Economía por la Universidad Metropolitana Unidad Iztapalapa, donde se le otorgó la Medalla al Mérito Universitario por obtener la calificación promedio más alta de la generación 2004, adicionalmente al inicio de su Licenciatura recibió una beca por parte del Istituto Italiano di Cultura della Cittá del Messico, lo que le permitió el conocimiento de la lengua, cultura e historia italiana a la par de sus estudios en Economía.
Desde 2013 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Como Investigadora publica artículos en revistas arbitradas e indizadas, sus trabajos se centran principalmente en Economía Financiera (Teoría de Inversión: Fondos de Inversión, Microestructura de los Mercados Financieros, Gestión de Carteras, Información Asimétrica, entre otros). En materia de divulgación, es columnista en “e-consulta”, “Milenio” y “El Sol de Puebla”, medios en los que publica artículos de temas económicos relevantes.
Actualmente se desempeña como Directora Académica del Departamento de Economía en la Universidad de las Américas Puebla, donde además comparte con los estudiantes su conocimiento y experiencia en: Macroeconomía, Microeconomía, Análisis de Inversiones, Economía Financiera y Finanzas Internacionales, entre otros. Asimismo, es Miembro del Consejo Académico, y ha sido Miembro del Comité del Programa de Honores y Miembro del Comité de Presupuestos en la misma institución.
Por: Dra. Elitania Leyva Rayón
