Pronóstico de rendimientos en la bolsa de valores
Aplicación de procesos Poisson-Gaussianos a los rendimientos de los activos en el NYSE: desechando la distribución normal. Después de más de 200 años del nacimiento del mercado de valores en la ciudad de Nueva York, EEUU (1792), los inversionistas siguen buscando la mejor manera de poder predecir el comportamiento de los rendimientos de los activos para maximizar sus ganancias. Bachelier (1900)...